Em 2013, Caio Castro teve uma filha fruto de um relacionamento com Naise Aquino (que é amiga de infância de Giovanna Lancellotti). A menininha levou o nome de Valentina. Infelizmente Caio teve de enfrentar a dor de perder sua primogênita 3 dias após o nascimento. A pequena perdeu a vida devido a uma má formação genética do coração. O ator e também Naise, tatuaram no braço um pézinho de bebê com asas em homenagem a filha que perderam.